| 在带利率资本市场中保险公司的最优投资 |
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| 引用本文： | 曾利飞,赵学雷,丁钊鹏.在带利率资本市场中保险公司的最优投资[J].应用数学,2003,16(4):22-28. |
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| 作者姓名： | 曾利飞 赵学雷 丁钊鹏 |
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| 作者单位： | 复旦大学数学所,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 10 0 710 14 ) |
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| 摘 要： | 本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程，在有利率的资本市场上，保险公司通过适当的投资，使其破产概率最小的最优投资问题．本文首先给出了一个Bellman方程，从而求得了保险公司的一个适应的投资策略，然后证明了它的最优性，并且证明了Bellman方程解的存在性，最后我们讨论了无投资有利率的情况，殊途同归地得到了Sundt／Teugels(1995)相同的结论．
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| 关 键 词： | 利率 资本市场 保险公司 最优投资 复合泊松过程 风险过程 破产概率 Bellman方程 |
Optimal Investment for Insurers in Risky Market with Interest |
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| ZENG Lifei,ZHAO Xuelei,DING Zhaopeng.Optimal Investment for Insurers in Risky Market with Interest[J].Mathematica Applicata,2003,16(4):22-28. |
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| Authors: | ZENG Lifei ZHAO Xuelei DING Zhaopeng |
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| Abstract: | In this paper,we discuss a risk process modeled as a co mpound Poisson process.In a risky market with interest,the ruin probability is m inimized by the choice of a suitable investment strategy.The optimal strategy is computed by using the Bellman equaiton.We proved the existence and optimality o f a smooth solution.At last we discuss the ruin estimates under interest force. |
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| Keywords: | Stochastic control Bellman equation Ruin probability In vestment strategy |
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