| 股票市场模型和不变价格流形 |
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| 引用本文： | 陈文财,叶中行.股票市场模型和不变价格流形[J].应用数学,2004,17(3):333-337. |
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| 作者姓名： | 陈文财 叶中行 |
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| 作者单位： | 上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 ( 10 1710 6 6 )，上海市科委基础研究重点项目 ( 0 2DJ14 0 6 3) |
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| 摘 要： | 本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .
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| 关 键 词： | 价格流形 股票市场模型 X-不变流形 |
| 文章编号： | 1001-9847(2004)03-0333-05 |
| 修稿时间： | 2003年5月12日 |
Stock Market Models and Invariant Price Manifolds |
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| CHEN Wen-cai,YE Zhong-xing.Stock Market Models and Invariant Price Manifolds[J].Mathematica Applicata,2004,17(3):333-337. |
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| Authors: | CHEN Wen-cai YE Zhong-xing |
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| Abstract: | In this paper,we define a class of stock price manifolds and the concept of X-invariant manifolds for stock market models driven by stochastic diffusion equations,and set up a sufficient condition for a given price manifold to be X-invariant. |
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| Keywords: | Price manifold Market model X-invariant manifold |
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