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ARMA模型变化点的极大似然估计
引用本文:刘次华.ARMA模型变化点的极大似然估计[J].应用数学,1992,5(3):111-113.
作者姓名:刘次华
作者单位:华中理工大学数学系 武汉
摘    要:设W_1,…W_(n-1),W_n,…,W_m是对系统S的无间断等时间间隔的K维观测向量,样本W_1,…,W_(n-1)和样本W_n,…,W_m相互独立且分别来自两个不同的ARMA模型:

关 键 词:ARMA模型  变化点  极大似然估计
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