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| 次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价 | |
| 引用本文： | 郭精军,张亚芳.次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价[J].应用数学,2017,30(3):503-511. |
| 作者姓名： | 郭精军 张亚芳 |
| 作者单位： | 兰州财经大学统计学院, 甘肃 兰州 730020 |
| 摘 要： | 本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权在次分数布朗运动驱动的随机利率模型下所满足的偏微分方程.最后,经过变量替换转化为经典的热传导方程,获得了欧式期权定价公式. |
| 关 键 词： | 次分数布朗运动 零息票债券 随机利率 期权定价 |
| 收稿时间： | 2016/7/22 0:00:00 |
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