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| 证券组合投资决策的β模型 | |
| 引用本文： | 侯为波,徐成贤.证券组合投资决策的β模型[J].应用数学,2000,13(3):25-30. |
| 作者姓名： | 侯为波 徐成贤 |
| 作者单位： | 1. 淮北煤炭师范学院数学系,安徽,235000 2. 西安交通大学理学院,西安,710049 |
| 摘 要： | 本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析，建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解，分析了解的性态，并通过数值例子检验了模型的解，研究结果表明，只要适当控制证券组合的非系统风险，就能确保所求证券组合具有良好的分散性，从而较好地解决了β－类模型中的投资分散问题。 |
| 关 键 词： | M－V证券组合 系统风险 投资决策 β模型 |
| 修稿时间： | 1999-10-10 |
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