随机微分方程终值问题的弱解 |
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引用本文: | 黄志远,林清泉.随机微分方程终值问题的弱解[J].应用数学,1997,10(4):60-64. |
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作者姓名: | 黄志远 林清泉 |
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摘 要: | 设{Wt.Ft.t∈[0,T]}为概率空间(Ω,F,P)上的标准α维Brownfcfc,Ft为由它生成的自然σ-代数流。本文讨论了如下随机微分方程终值问题弱解的存在性:Xt=ξ+∫t^Tg(s,Xs,Ys)ds+∫t^TYsdWs其中ξ∈L^2(Ω,FT,P;R^n),g:[0,T]×R^n×Rnd→R^n为有界可测函数。此外,还讨论了它在金融市场期权定价问题中的应用。
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关 键 词: | 随机微分方程 弱解 财富过程 终值问题 存在性 |
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