求解一类结构型变分不等式的加速随机方法 |
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引用本文: | 孙黎明,徐海文,张盈盈.求解一类结构型变分不等式的加速随机方法[J].应用数学,2016,29(4):931-938. |
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作者姓名: | 孙黎明 徐海文 张盈盈 |
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摘 要: | 基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向是可行的.在适当的假设条件下,给出新方法的性质,并证明新方法依概率收敛.通过对来自于金融和统计中问题的一系列数值试验,验证新方法的可行性和有效性.
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关 键 词: | 单调变分不等式 结构型单调变分不等式 随机分布 交替方向法 |
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