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| Remarks on a Mathematical Model from the Theory of Optimal Investment | |
| 作者姓名： | 廉松哲 王光烈 陈丽 伍卓群 |
| 基金项目： | TheNSF ( 1 9631 0 50 )ofChina |
| 摘 要： | ＩｎＣｈａｐｔｅｒ 4ｏｆ1 ] ,ｆｒｏｍｔｈｅｔｈｅｏｒｙｏｆｏｐｔｉｍａｌｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｆｉｎａｎｃｅ ,ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｉｎｉｔｉａｌｖａｌｕｅｐｒｏｂｌｅｍｆｏｒａｐａｒａｂｏｌｉｃＭｏｎｇｅ Ａｍｐ埁ｒｅｅｑｕａｔｉｏｎｗａｓｄｅｒｉｖｅｄ :ＶｓＶｙｙ+ｒｙＶｙＶｙｙ-ｂ-ｒσ Ｖ2 ｙ =0 , (ｙ ,ｓ) ∈Ｒ× 0 ,Ｔ) ,Ｖｙｙ <0 ,Ｖ(ｙ ,Ｔ) =ｇ(ｙ) , ｙ∈Ｒ( 1 )ｗｈｅｒｅＶ =Ｖ(ｙ,ｓ)ｉｓｔｈｅｕｎｋｎｏｗｎｆｕｎｃｔｉｏｎ ,ｒ,ｂ ,σａｒｅｇｉｖｅｎｃｏｎ… |
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