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一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
引用本文:王保合,李时银.一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用[J].数学研究,2003,36(2):195-201.
作者姓名:王保合  李时银
作者单位:厦门大学数学系,福建,厦门,361005
基金项目:教育部优秀青年教师资助项目
摘    要:运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型.

关 键 词:重随机Poisson过程  信用衍生产品证券  定价模型
修稿时间:2002年12月11

The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models
Wang Baohe,Li Shiyin.The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models[J].Journal of Mathematical Study,2003,36(2):195-201.
Authors:Wang Baohe  Li Shiyin
Abstract:
Keywords:Doubly stochastic Poisson process  Credit risk derivative  Pricing models
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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