|
|||||
|
|
| 美式期权价格的渐近性质 | |
| 引用本文： | 王丽洁.美式期权价格的渐近性质[J].数学研究,2005,38(3):316-320. |
| 作者姓名： | 王丽洁 |
| 作者单位： | 华南师范大学数学系,广州,510631 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10371045) |
| 摘 要： | 对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格. |
| 关 键 词： | 美式期权 期权定价 渐近性质 |
| 修稿时间： | 2004年12月17 |
Asymptotic Behavior of American Option |
|
| Wang Lijie.Asymptotic Behavior of American Option[J].Journal of Mathematical Study,2005,38(3):316-320. | |
| Authors: | Wang Lijie |
| Abstract: | |
| Keywords: | American option pricing option asymptotic behavior |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |