关于正态概率测度的等价性 |
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引用本文: | 何声武,汪嘉冈.关于正态概率测度的等价性[J].数学进展,1965(2). |
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作者姓名: | 何声武 汪嘉冈 |
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作者单位: | 复旦大学,复旦大学 |
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摘 要: | 1.设为定义在基本概率空间上的一个实随机过程。令为数直线,为由R~T中柱集产生的域。由随机过程X_T可在上唯一地决定一个概率测度,记之为P_x。若X_T为正态随机过程,则称p_x为正态概率测度。它由X_T的均值函数mx(t)=Ex(t)及协方差函数完全决定(在本文中,E{·}总表示数学期望)。就对论两个正态概率测度的等价性来说,不失一般性,总可假定
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