二次损失下回归系数的线性Minimax估计 |
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引用本文: | 徐兴忠.二次损失下回归系数的线性Minimax估计[J].数学年刊A辑(中文版),1993(5). |
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作者姓名: | 徐兴忠 |
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作者单位: | 青岛海洋大学 青岛 |
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摘 要: | 设有线性模型 EY=Xβ CovY=σ~2V, 这里X: _(nxp),和V: _(nxn)>0已知矩阵,β∈R~P和σ~2>0都是参数。本文估计Sβ,选取损失函数 L(d,Sβ)=((d-Sβ)′(d-Sβ))/(σ~2+β′X′V~(-1)Xβ), 其中Sβ是可估的,并给出了在线性估计类中唯一的一个线性minimax估计。
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关 键 词: | 线性模型 二次损失 回归系数线性minimax估计 |
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