| 误差分布未知下时空模型的自适应非参数估计 |
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| 引用本文： | 汪红霞,罗学洪,林金官,唐 星.误差分布未知下时空模型的自适应非参数估计[J].数学年刊A辑(中文版),2021,42(2):125-148. |
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| 作者姓名： | 汪红霞 罗学洪 林金官 唐 星 |
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| 作者单位： | 南京审计大学统计与数学学院, 南京 211815. |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No.\,11831008, No.\,11971235),国家社会科学基金(No.\,17CTJ016)和江苏省研究生科研与实践创新计划项目(No.\,KYCX19\_1526, No.\,KYCX20\_1677) |
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| 摘 要： | 极大似然估计作为参数估计中较为有效的一种估计方法,在误差分布未知下无法进行, 另一方面, 时空数据经常含有奇异点或来自重尾分布,此时基于最小二乘的估计方法效果欠佳.考虑时空异质性和相关性,针对误差分布未知的时空模型,本文提出基于核密度估计的自适应非参数估计方法.在较弱的条件下证明了该估计量和已知误差分布下的局部极大似然估计量是渐近等效,比基于最小二乘的局部多项式估计量有效. 模拟和实证都验证了该方法对于有限样本的有效性, 尤其奇异点的存在,该方法在边界的拟合效果显著优于基于最小二乘的方法.
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| 关 键 词： | 时空模型 核密度估计 局部多项式方法 局部极大似然方法 |
| 收稿时间： | 2020/9/7 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2020/11/24 0:00:00 |
Adaptive Nonparametric Estimation of Spatio-Temporal Models with Unknown Error Distributions |
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| WANG Hongxi,LUO Xuehong,LIN Jinguan,TANG Xing.Adaptive Nonparametric Estimation of Spatio-Temporal Models with Unknown Error Distributions[J].Chinese Annals of Mathematics,2021,42(2):125-148. |
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| Authors: | WANG Hongxi LUO Xuehong LIN Jinguan TANG Xing |
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| Institution: | School of Statistics and Mathematics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China.;Corresponding author. School of Statistics and Mathematics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China. |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Spatio-temporal model Kernel density estimation Local polynomial method Local maximum likelihood method |
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