半参数回归模型的误差方差的小波估计

考虑半参数回归模型yi=Xi'β＋g（ti）＋ei，1≤i≤n，其中β∈Rd为未知参数，g（t）为0,1]上的未知Borel函数，xi为Rd上的随机设计，{ei}为i.i.d．随机误差本文构造了误差方差σi2=var（ei）的小波估计■，得到了■的渐近正态性，同时构造了var(ei2)的小波估计■，并且证明了■的弱相合性，由此可知■依分布收敛于N（0，1），这一结果可用于构造σ2的大样本区间估计或对σ~2进行大样本检验。