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我国商业银行在聚合信用风险模型下的质押贷款风险度量探讨
引用本文:吴海涛,夏姝,赵人可.我国商业银行在聚合信用风险模型下的质押贷款风险度量探讨[J].数学理论与应用,2009,29(1):98-102.
作者姓名:吴海涛  夏姝  赵人可
作者单位:[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076 [2]中国工商银行湖南省分行,长沙410001
基金项目:全国统计科研计划项目(LX2005-Y13);;湖南省自然科学基金项目(08JJ3007);;湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);;湖南省高等学校科研基金项目(07A003;07C078;06C099)资助。
摘    要:传统的聚合信用风险模型在度量信用风险过程中,假定违约损失是给定不变的,但是近年的实际研究表明在实际金融市场中,违约损失是变化的。针对传统模型的这个不合理性。本文充分考虑了违约时损失程度的变化,引入信用等级转移矩阵和违约风险调整的短期利率来刘画这种变化,并利用总索赔量分布的Panjer递推算法给出了信用风险的度量.改进了文献4,5]中概率生成函数算法的不足,对模型作了发展。

关 键 词:违约损失分布  损失程度  信用等级转移矩阵  违约风险调整短期刺率

A Study on the Application of Credit Risk + Model in China's Commercial Banks
Wu Haitao, Xia Shu Zhao Renke.A Study on the Application of Credit Risk + Model in China's Commercial Banks[J].Mathematical Theory and Applications,2009,29(1):98-102.
Authors:Wu Haitao  Xia Shu Zhao Renke
Institution:1.The Math.& Computer Science School;Changsha University of Scie nce & Technology;Changsha;410076;2.Hunan Branch;Industrial and Commercial Bank of China;410001
Abstract:The traditional Credit Risk+ assumes severity is given and invariable,but recent researches prove that severity is variable in financial market.Due to this unreasonable assumption in the model,Credit Risk+ is improved in this paper,credit rating transfer matrix,default risk-adjusted short-termint erest rates and Panjer are taken into account in the new model.
Keywords:Default loss distribution Severity Credit rating transfe rmatrix Default risk-adjusted short-term interest rates  
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