| 线程回归系数L_1估计弱相合性的一个必要条件 |
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| 引用本文： | 陈希孺,Y.H.Wu.线程回归系数L_1估计弱相合性的一个必要条件[J].数学理论与应用,1992(Z1). |
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| 作者姓名： | 陈希孺 Y.H.Wu |
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| 作者单位： | 北京中国科技大学研究生院，York University Canada |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金会的资助课题 |
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| 摘 要： | 设 Y_i=x′_iβ_0+e_i,i=1,…,n,为线性回归模型。此处 x_1,x_2,…为已知 p 维向量。以β_n 记β_0的 L_1估计,即设随机误差 e_1,e_2,…独立,med(e_i)=0,且存在正数 l_1,l_2,使 P(-h≤e_i≤0)≤l_1h≥P(0≤e_i≤h),0≤h≤l_2,i=1,2,…则当时,β_n 不是β_0的弱相合估计。
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| 关 键 词： | 线性回归模型 L_1估计 相合性 |
A Necessary Condition for the L_1-Estimate of Linear Regression Coefficients |
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| Chen Xiru.A Necessary Condition for the L_1-Estimate of Linear Regression Coefficients[J].Mathematical Theory and Applications,1992(Z1). |
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| Authors: | Chen Xiru |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Linear regression model L_1-estimate consistency |
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