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最优投资消费策略
引用本文:消建勇,陈超. 最优投资消费策略[J]. 数学理论与应用, 2001, 21(1): 70-72
作者姓名:消建勇  陈超
作者单位:中南大学科研所,长沙410083
摘    要:投资消费问题是数理金融中的一个主要问题,Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下,给出了最优投资消费策略的显式解,本在股份价格过程为跳-扩散过程的情形下,讨论了最优投资消费策略问题,得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

关 键 词:投资消费 股份价格过程 跳-扩散过程 数理金融 策略 显式解 偏微分方程

OPTIMAL INVESTMENT AND CONSUMPTION RULES
Xiao Jianyong Chen Chao. OPTIMAL INVESTMENT AND CONSUMPTION RULES[J]. Mathematical Theory and Applications, 2001, 21(1): 70-72
Authors:Xiao Jianyong Chen Chao
Abstract:Invenstment and Consumption rules are the main problems in mathematical finance.Under the assumption that stock pricing processes are diffusion processes,Merton attains the close-fom soluction.This paper deduces the partial differential equation that invenstment and consumption reles satisfy under the assumption that stock procing processes are jump diffusion processes.
Keywords:Invenstment and consumption  Jump diffusion process  Weath process  
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