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| 风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈 | |
| 引用本文： | 刘庆平,陈丽航,李静.风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈[J].数学理论与应用,2014(3). |
| 作者姓名： | 刘庆平 陈丽航 李静 |
| 作者单位： | 中南大学数学与统计学院;桂林航天工业学院;南昌工学院; |
| 摘 要： | 本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数. |
| 关 键 词： | 随机微分博弈 均值-方差投资组合 CEV模型 |
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