| 常利率因素下的双险种风险模型 |
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| 引用本文： | 李静霞,王永茂,孟海涛.常利率因素下的双险种风险模型[J].数学理论与应用,2008,28(1):101-106. |
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| 作者姓名： | 李静霞 王永茂 孟海涛 |
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| 作者单位： | 北京市丰台职工大学，燕山大学理学院，天津大学管理学院工程管理系 北京，100073，秦皇岛，066044，天津，300072 |
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| 摘 要： | 本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ（u）的显式表达式和Lundberg上界。
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| 关 键 词： | 风险过程 破产概率 利率 干扰 |
A risk model of double-type-insurance with constant interest |
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| Li Jingxia Wang Yongmao Meng Haitao.A risk model of double-type-insurance with constant interest[J].Mathematical Theory and Applications,2008,28(1):101-106. |
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| Authors: | Li Jingxia Wang Yongmao Meng Haitao |
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| Institution: | Li Jingxia1 Wang Yongmao2 Meng Haitao3 |
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| Abstract: | A double - type - insurance risk model with constant interest is introduced. Meanwhile, we discuss the risk model and the risk model by diffusion. Then the explicit expression for Ψ（u） and its Lundberg upper bound are given. |
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| Keywords: | risk process ruin probability interest diffusion |
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