| 双险种的Cox风险模型 |
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| 引用本文： | 曾霭林,林祥,等.双险种的Cox风险模型[J].数学理论与应用,2003,23(1):107-112. |
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| 作者姓名： | 曾霭林 林祥 |
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| 作者单位： | 中南大学铁道校区科研所，中南大学铁道校区科研所，中南大学铁道校区科研所 长沙，410075，长沙，410075，长沙，410075 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 0 9) |
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| 摘 要： | 由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性，因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ（0）的明确表达式。
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| 关 键 词： | 风险过程 Cox过程 破产概率 Lundberg不等式 保险公司 |
A Cox Risk Model of Double Line |
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| Zeng Ailin,Lin Xiang,Zhang Hunjun.A Cox Risk Model of Double Line[J].Mathematical Theory and Applications,2003,23(1):107-112. |
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| Authors: | Zeng Ailin Lin Xiang Zhang Hunjun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk process Cox process ruin probalbility Lundberg inequality |
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