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一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率
引用本文:向阳,刘再明.一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率[J].数学理论与应用,2003,23(1):93-97.
作者姓名:向阳  刘再明
作者单位:中南大学数学学院,长沙410075
摘    要:对于给定的初始状态,本给出了条件破产所满足的积分方程。并推出了在具有平稳初始分布时破产概率的递归不等式和零初始资产时破产概率的一个简洁估计式。

关 键 词:马氏调制  破产概率  积分方程  保险公司  保险费率

Ruin Probability in A Risk Model with Markov-modulated Premium Rate
Xiang Yang Liu Zaiming.Ruin Probability in A Risk Model with Markov-modulated Premium Rate[J].Mathematical Theory and Applications,2003,23(1):93-97.
Authors:Xiang Yang Liu Zaiming
Abstract:In this paper,a integral equation was obtained that the conditional probability of ruinj satisfies,further more we obtain a recursive inequality about the ruin probability with the stationary initial distribution and a simplified estimation of ruin probability with no initial reserve.
Keywords:Markov-modulated  Ruin probability  Integral equation
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