| 带干扰的双Poisson风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 董英华,张汉君.带干扰的双Poisson风险模型的破产概率[J].数学理论与应用,2003,23(1):98-101. |
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| 作者姓名： | 董英华 张汉君 |
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| 作者单位： | 中南大学铁道校区科研所，中南大学铁道校区科研所 长沙，410075，长沙，410075 |
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| 摘 要： | 首先将3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。
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| 关 键 词： | 干扰 风险模型 鞅 停时 破产概率 保险公司 |
Ruin Probability in Risk Model with two Poisson Processes by Diffusion |
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| Dong YingHua,Zhang Hanjun.Ruin Probability in Risk Model with two Poisson Processes by Diffusion[J].Mathematical Theory and Applications,2003,23(1):98-101. |
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| Authors: | Dong YingHua Zhang Hanjun |
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| Abstract: | In this paper,,we discuss two Poisson processes by diffusion.Then we get Lundberg inequality and formula of the ruin probabilities in this new model. |
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| Keywords: | Diffusion risk model mmartingale stopping time ruin probability |
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