| 带最低保障和红利的养老基金随机控制问题研究 |
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| 引用本文： | 石学芹,费为银,李娟,李钰.带最低保障和红利的养老基金随机控制问题研究[J].数学理论与应用,2011(3):85-93. |
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| 作者姓名： | 石学芹 费为银 李娟 李钰 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学金融工程系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037) |
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| 摘 要： | 本文提出了带有最低保障固定供款养老基金最优分配的连续时间随机控制模型。在带状态约束且考虑股票支付红利的最优随机控制模型框架下,用预期幂效用最大化刻画基金管理者对无限区间上养老基金财富的效用,运用随机控制给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解。
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| 关 键 词： | 随机控制 红利率 HJB方程 值函数 最优投资策略 |
Research on Stochastic Control of Pension Funds with a Minimum Guarantee and Dividend |
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| Shi Xueqin Fei Weiyin Li Juan Li Yu.Research on Stochastic Control of Pension Funds with a Minimum Guarantee and Dividend[J].Mathematical Theory and Applications,2011(3):85-93. |
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| Authors: | Shi Xueqin Fei Weiyin Li Juan Li Yu |
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| Institution: | Shi Xueqin Fei Weiyin Li Juan Li Yu(Department of Financial Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu Anhui 241000,China) |
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