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带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法
引用本文:秦振江,闫同新,张婧.带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法[J].数学理论与应用,2008,28(1):29-32.
作者姓名:秦振江  闫同新  张婧
作者单位:中南大学数学科学与计算技术学院,中南大学数学科学与计算技术学院,中南大学数学科学与计算技术学院 长沙,410075,长沙,410075,长沙,410075
摘    要:本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把1]的模型推广到了考虑基差风险的情况2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个相关的股票价格变量的相关系数。

关 键 词:权证定价  交易费用  基差风险  效用最大化

Option pricing in the incomplete markets with basis risk and transaction cost
Qin Zhenjiang Yan Tongxi Zhang Jing.Option pricing in the incomplete markets with basis risk and transaction cost[J].Mathematical Theory and Applications,2008,28(1):29-32.
Authors:Qin Zhenjiang Yan Tongxi Zhang Jing
Institution:Qin Zhenjiang Yan Tongxi Zhang Jing (School of Mathematical Science and Computational Technology, CSU, Changsha, 410075)
Abstract:In this paper,the option pricing in incomplete markets with tran sactio n cost and basis risk are examined.We generalized the model in 1] to incorpor ate the basis risk.The option value is given by the solution of a three-dimensi onal free boundary problem.
Keywords:Option pricing Transition costs Basis risk Utility maximizati on
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