| 波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价 |
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| 引用本文： | 王跃恒,包汉俞,李应求.波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价[J].数学理论与应用,2012(1):32-36. |
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| 作者姓名： | 王跃恒 包汉俞 李应求 |
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| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院 |
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| 基金项目： | 科技部创新方法专项资助项目(2009IM010400-1-08);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036,2009fi3098);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省普通高校教学改革研究项目(湘教通〔2011〕315号) |
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| 摘 要： | 通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
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| 关 键 词： | 波动率 可数状态马尔可夫链 期权定价 |
Option Pricing with Stochastic Volatility Following a Countable State Markov Chain |
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| Wang Yueheng Bao Hanyu Li Yingqiu.Option Pricing with Stochastic Volatility Following a Countable State Markov Chain[J].Mathematical Theory and Applications,2012(1):32-36. |
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| Authors: | Wang Yueheng Bao Hanyu Li Yingqiu |
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| Institution: | Wang Yueheng Bao Hanyu Li Yingqiu(School of Mathematics and Computing Science,Changsha University of Science and Technology, Changsha,410004,China) |
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| Abstract: | By analyzing the underlying asset price vibration rate following a countable state Markov chain,the prediction model of future time vibration rate and the related pricing method of stock option are made. |
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| Keywords: | Vibration Rate Markov Chain Option Pricing |
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