| 一类离散双险种风险模型 |
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| 引用本文： | 罗琰,邹捷中.一类离散双险种风险模型[J].数学理论与应用,2004,24(3):112-114. |
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| 作者姓名： | 罗琰 邹捷中 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院，长沙，410075 |
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| 摘 要： | 本研究了一类离散双险种风险模型，其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列，另一类险种的索赔到达为二项随机序列．得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．
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| 关 键 词： | 险种 风险模型 Lundberg不等式 破产概率 索赔 离散 随机序列 一般表达式 |
A Discrete Insurance Risk Model with Two-type Claims |
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| Luo Yan Zou Jiezhong.A Discrete Insurance Risk Model with Two-type Claims[J].Mathematical Theory and Applications,2004,24(3):112-114. |
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| Authors: | Luo Yan Zou Jiezhong |
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| Abstract: | In this paper,we consider a discrete insurance risk model,where the arrivals of claim follow stochastic Poisson sequence and stochastic binomial sequence respectively.The formulas of ultimate ruin probability and Lundberg equality for this model are obtained. |
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| Keywords: | Two-type insurance Ruin probability |
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