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双指数跳扩散过程的最优停止问题
引用本文:万钟林,张翠云.双指数跳扩散过程的最优停止问题[J].数学理论与应用,2009,29(1):46-50.
作者姓名:万钟林  张翠云
作者单位:[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410083 [2]南昌大学共青学院计算机系,九江332020
摘    要:美式期权定价问题是金融数学的热点问题,一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。

关 键 词:跣扩散过程  双指数分布  最优停止  美式期权

Optimal Stopping for Double Exponential Jump-diffusion Model
Wan Zhonglin Zhang Cuiyun.Optimal Stopping for Double Exponential Jump-diffusion Model[J].Mathematical Theory and Applications,2009,29(1):46-50.
Authors:Wan Zhonglin Zhang Cuiyun
Institution:1.School of Mathematical Science and Computing Technology;Central South University;Changsha;410083;2.Computer Science Department;Gongqing College of Nanchang University;Jiujiang;332020
Abstract:American option pricing is the main focus of mathematical finance,for which optimal stopping theory is usually used.In this paper we give the analytical solution for an optimal stopping problem for a process derived from a diffusion with double exponential jump.
Keywords:Jump-diffusion Double exponential distribution Optimal stopping American option  
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