| 连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价 |
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| 引用本文： | 成军祥,陈刚.连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价[J].数学理论与应用,2014(2):31-41. |
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| 作者姓名： | 成军祥 陈刚 |
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| 作者单位： | 河南理工大学数学与信息科学学院,焦作454003 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助 |
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| 摘 要： | 本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.
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| 关 键 词： | 跳-扩散过程 期权定价 连续红利 |
Pricing of Reload Options with Random Dividend Payments Driven by Jumpdiffusions |
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| Cheng Junxiang,Chen Gang.Pricing of Reload Options with Random Dividend Payments Driven by Jumpdiffusions[J].Mathematical Theory and Applications,2014(2):31-41. |
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| Authors: | Cheng Junxiang Chen Gang |
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| Institution: | (School of Mathematics and Information Science, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454003, China) |
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| Abstract: | Assuming that the stock company pays dividend continuously and the price of the stock follows a Poisson jump- diffusion process, we give a pricing formula for a reloaded reload option by using the insurance actuary pricing. |
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| Keywords: | Jump- diffusion Option pricing Continuous dividend |
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