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一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率
引用本文:陈秀丽,张玲.一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率[J].数学理论与应用,2008,28(2):115-118.
作者姓名:陈秀丽  张玲
作者单位:中南大学数学科学与计算技术学院,中南大学数学科学与计算技术学院 长沙,410075,长沙,410075
摘    要:讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。

关 键 词:  复合泊松过程  Lundberg不等式  破产概率

Ruin Probability for a Correlated Aggregate
Chen Xiuli Zhang Ling.Ruin Probability for a Correlated Aggregate[J].Mathematical Theory and Applications,2008,28(2):115-118.
Authors:Chen Xiuli Zhang Ling
Institution:(Schools of Mathematical Science and Computing Technology, CSU Changsha,410075)
Abstract:In this paper,we study a correlated aggregate claims model by diffusion,which the arrival of the income of premium is a compund Poisson process,we prove the Lundberg inequation and formula on the ruin probability by the method of martingale.
Keywords:Words Martingale Compound Poisson process Lundberg inequation Ruin probability
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