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保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型
引用本文:补爱军.保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型[J].数学理论与应用,2005,25(4):49-51.
作者姓名:补爱军
作者单位:怀化学院数学系,怀化418008
摘    要:经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t≥0中的S(f)=∑i=1^N(t)Y,为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程.针对此模型给出了盈余过程的一些性质,得到关于破产概率的一个定理.

关 键 词:Polsson过程  盈余过程  破产概率  泊松风险模型  保险费
收稿时间:06 13 2005 12:00AM

On The Generalized Poission Risk Model When The Number Of Premium Income Is A Poisson Process
Bu Aijun.On The Generalized Poission Risk Model When The Number Of Premium Income Is A Poisson Process[J].Mathematical Theory and Applications,2005,25(4):49-51.
Authors:Bu Aijun
Institution:The Mathematical Department, Huaihua University, Huaihua, 418008
Abstract:
Keywords:Poisson process  generalized compound Poisson process  surplus process  ruin probability
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