| 保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 张莉莉,李志民,耿金辉.保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率[J].数学理论与应用,2014(4):88-92. |
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| 作者姓名： | 张莉莉 李志民 耿金辉 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,芜湖241000 |
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| 基金项目： | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目（KJ2013A044） |
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| 摘 要： | 基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.
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| 关 键 词： | Cox过程 干扰 破产概率 Lundberg不等式 |
Ruin Probability of the COX Risk Model with Reinvestments and Interferences |
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| Zhang Lili Li Zhimin Geng Jinhui.Ruin Probability of the COX Risk Model with Reinvestments and Interferences[J].Mathematical Theory and Applications,2014(4):88-92. |
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| Authors: | Zhang Lili Li Zhimin Geng Jinhui |
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| Institution: | Zhang Lili Li Zhimin Geng Jinhui (School of Mathematics and Physics, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China) |
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| Abstract: | This paper studies the Cox risk model with sound reinvestments and Brownian interferences. The Lundberg inequality on the ruin probability of the model is derived by applying the martingale method. |
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| Keywords: | Cox process Interference Ruin probability Lundberg inequality |
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