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Tail asymptotics of generalized deflated risks with insurance applications
Institution:1. School of Mathematics and Statistics, Southwest University, 400715 Chongqing, China;2. Department of Actuarial Science, University of Lausanne, UNIL-Dorigny, 1015 Lausanne, Switzerland;1. Dpto. de Métodos Estadísticos, Universidad de Zaragoza, María de Luna 3, 50018 Zaragoza, Spain;2. Dpto. de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Sevilla, Avda. Reina Mercedes s.n., 41012 Sevilla, Spain;1. Université libre de Bruxelles, Department of Mathematics, Boulevard du Triomphe, CP 210, Brussels 1050, Belgium;2. Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Padova, Italy;3. De Vinci Research Center, Finance Group, Leonard de Vinci Pôle Universitaire, Paris La Défense, France;1. Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España;2. Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid, España;3. Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España;4. Servicio de Medicina Interna, Hospital Severo Ochoa de Leganés, Leganés, Madrid, España
Abstract:
Keywords:Deflated risks  Expectile  Haezendonck–Goovaerts risk measure  Second-order/third-order regular variations  Extreme value theory
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