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| 投资收益与风险的优化模型 | |
| 引用本文： | 曾劲松,俞杰,薛大雷.投资收益与风险的优化模型[J].数学的实践与认识,1999(1). |
| 作者姓名： | 曾劲松 俞杰 薛大雷 |
| 作者单位： | 华北工学院理学系!太原030054 |
| 摘 要： | 本文以投资效益为目标,对投资问题建立了一个优化模型,由于不同的投资方式具有不同的收益和风险损失,该模型根据优化组合的原理,提出了两个准则,并根据准则从众多投资方式中选出若干种投资,组合成非劣投资,使在投资额一定的情况下,经济效益尽可能最大,风险尽可能最小 |
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