| 企业债券组合的优化问题研究 |
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| 引用本文： | 赵静,肖庆宪.企业债券组合的优化问题研究[J].数学的实践与认识,2006,36(8):65-69. |
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| 作者姓名： | 赵静 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 上海市社会科学规划项目;上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.
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| 关 键 词： | CVaR 结构模型 信用风险 |
| 修稿时间： | 2005年6月27日 |
Research on Corporate Bond Optimal Portfolio |
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| ZHAO Jing,XIAO Qing-xian.Research on Corporate Bond Optimal Portfolio[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(8):65-69. |
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| Authors: | ZHAO Jing XIAO Qing-xian |
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| Abstract: | Credit risk is the most important risk in finance area.Based on the structure model,we predict the future price of the corporate bond and then construct a loss function,and use CVaR to construct a optimal model of maximum expected profit to get the best scale of the portfolio.Finally empirical analysis for our bond market is performed to prove the validity of this model. |
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| Keywords: | CVaR |
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