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Archimedean Copula数据拟合
引用本文:孙志宾,高红莲,赵霞.Archimedean Copula数据拟合[J].数学的实践与认识,2009,39(7).
作者姓名:孙志宾  高红莲  赵霞
作者单位:北方工业大学理学院,北京,100041
基金项目:北京市教委计划项目,北京市科研平台(专项)资助项目 
摘    要:给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性.

关 键 词:Archimedean  Copula  相依结构  数据拟合

Fitting Archimedean Copula to Data
SUN Zhi-bin,GAO Hong-lian,ZHAO Xia.Fitting Archimedean Copula to Data[J].Mathematics in Practice and Theory,2009,39(7).
Authors:SUN Zhi-bin  GAO Hong-lian  ZHAO Xia
Abstract:A general procedure for choosing the better Archimedian Copula is given and real data in Chian stock market is analyzed by the procedure.We get the better Archimedian Copula structure between Shenzhen Chengfen A index and Shenzhen Chengfen B index and find that Copula structure which depicts the dependent structure of stock market has more advantages than traditional linear correlation coefficient.
Keywords:Archimedean Copula
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