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| 基于协整-SETAR模型的白银期货套利研究 | |
| 作者单位： | ;1.桂林理工大学理学院 |
| 摘 要： | 在协整理论和均值回归理论基础上,对白银期货价差序列建立SETAR模型进行套利研究.研究结果表明,白银期货合约之间存在着长期均衡关系.经过误差修正后,价差建立的SETAR模型套利机会比均衡误差项建立的SETAR模型的套利机会更多. |
| 关 键 词： | 长期均衡 误差修正 均值回归 SETAR模型 |
Arbitrage Research on Silver Futures Market Based on Cointegration and SETAR Model |
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