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| 双币种博弈期权 | |
| 作者单位： | ;1.上海师范大学数理学院;2.上海工程技术大学管理学院 |
| 摘 要： | 博弈期权是一种赋予期权出售方在期权有效期内任意时刻可以赎回合约权利的美式期权.在B-S框架下分析了双币种情形下的博弈期权定价行为,建立了双币种博弈期权的定价模型,分别讨论了敲定价以国内货币计价和国外货币计价下的博弈期权定价问题及其最优赎回策略,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的表达式及其最优执行边界.最后通过数值模拟,分析了标的资产和汇率的波动水平以及汇率与标的资产的相关系数对期权的最优执行策略和违约金边界的影响. |
| 关 键 词： | 双币种期权 博弈期权 期权定价 定价模型 |
The Quanto Game Option |
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