| 随机波动模型的局部影响分析 |
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| 引用本文： | 马国栋,吴喜之.随机波动模型的局部影响分析[J].数学的实践与认识,2008,38(2):78-86. |
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| 作者姓名： | 马国栋 吴喜之 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学,统计学院,北京,100872
2. 中国人民大学,统计学院,北京,100872;中国人民大学,应用统计研究中心,北京,100872 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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教育部重点研究基地科研项目
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中国人民大学校科研和校改项目 |
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| 摘 要： | 在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
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| 关 键 词： | 随机波动(SV)模型 Cook的局部影响分析方法 伪极大似然估计方法 Kalman滤波 影响点 |
| 修稿时间： | 2007年10月10 |
Local Influence of Stochastic Volatility Model |
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| MA Guo-dong,WU Xi-zhi.Local Influence of Stochastic Volatility Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(2):78-86. |
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| Authors: | MA Guo-dong WU Xi-zhi |
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| Abstract: | For the option pricing problem,the Stochastic Volatility models(SV model) is a kind of time series model which can reflect fluctuation that can not be observed straightway.The purpose of this paper is to identify the influential observations by local influence.I applies Quasi Maximum Likelihood method to estimate the parameters of SV model,illustrates how to identify the influential point of the data on the basis of the minor perturbation of the model,simulates a SV model and identifies influential points to test the availability of this method. |
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| Keywords: | stochastic volatility models local influence quasi-maximum likelihood kalman filte influential point |
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