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| 模糊投资组合选择问题的改进帝企鹅优化算法 | |
| 引用本文： | 王贞,崔轲轲,李旭飞,支俊阳.模糊投资组合选择问题的改进帝企鹅优化算法[J].数学的实践与认识,2023(11):164-177. |
| 作者姓名： | 王贞 崔轲轲 李旭飞 支俊阳 |
| 作者单位： | 1. 咸阳师范学院数学与统计学院;2. 北方民族大学数学与信息科学学院 |
| 基金项目： | 宁夏自然科学基金项目(2019AAC03131)；;国家社会科学基金项目(20BTJ026)； |
| 摘 要： | 模糊投资组合选择问题是在基本投资组合模型中引入模糊集理论,使所建立的模型与实际市场更加吻合,但同时也增加了模型求解难度.因此,本文针对两种不同的模糊投资组合模型,提出一种改进帝企鹅优化算法.算法首先引入可行性准则,处理模糊投资组合模型中的约束.其次,算法中加入变异机制,平衡算法的开发和探索能力,引导种群向最优个体收敛.通过对CEC 2006中的13个标准测试问题及两个模糊投资组合问题实例进行数值实验,并与其他群智能优化算法进行结果比较,发现本文所提出的算法具有较好的优化性能,并且对于求解模糊投资组合选择问题是有效的. |
| 关 键 词： | 模糊投资组合选择 帝企鹅优化算法 变异操作 |