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| 一类索赔到达计数过程相依的二元风险模型 | |
| 引用本文： | 赵晓芹,王国宝,刘再明.一类索赔到达计数过程相依的二元风险模型[J].数学的实践与认识,2006,36(2):42-45. |
| 作者姓名： | 赵晓芹 王国宝 刘再明 |
| 作者单位： | 1. 长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076;中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 2. 湖南水利水电职业技术学院教务处,湖南,长沙,410131 3. 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
| 摘 要： | 研究了一类索赔到达计数过程为相依点过程的双险种风险模型.先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,并得出在PO ISSON情形下,可以转化为古典风险模型,从而可以利用现成的结果给出破产概率. |
| 关 键 词： | 相依 独立 破产概率 |
| 修稿时间： | 2005年1月28日 |
A Double Type-insurance Risk Model With Dependent Claims Number Processes |
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| ZHAO Xiao-qin,WANG Guo-bao,LIU Zai-ming.A Double Type-insurance Risk Model With Dependent Claims Number Processes[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(2):42-45. | |
| Authors: | ZHAO Xiao-qin WANG Guo-bao LIU Zai-ming |
| Abstract: | In this paper we consider a double type-insurance risk model whose claims number processes are dependent.We show that two correlated aggregate claims can be converted to two independent aggregate claims.The special case of Poisson process is discussed. |
| Keywords: | correlated aggregate claims independent aggregate claims ruin probability |
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