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| 熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法 | |
| 引用本文： | 李华,何东华,李兴斯.熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法[J].数学的实践与认识,2003,33(6):16-21. |
| 作者姓名： | 李华 何东华 李兴斯 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学应用数学系,辽宁,大连,116023 2. 大庆油田精细化工厂,黑龙江,大庆,163411 3. 大连理工大学应用数学系,辽宁,大连,116023;大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室,辽宁,大连,116023 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G19990 3 2 80 5 ) |
| 摘 要： | 本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型 |
| 关 键 词： | 证券投资组合 风险 熵 |
| 修稿时间： | 2003年3月8日 |
Entropy, a New Measurement Method for Investment Portfolio Risk |
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| LI Hua ,HE Dong\|hua ,\ LI Xing\|si.Entropy, a New Measurement Method for Investment Portfolio Risk[J].Mathematics in Practice and Theory,2003,33(6):16-21. | |
| Authors: | LI Hua HE Dong\|hua \ LI Xing\|si |
| Institution: | LI Hua 1,HE Dong\|hua 2,\ LI Xing\|si 1,3 |
| Abstract: | The limitations of measuring risk with variance are analyzed on the base of Markowitz investment portfolio model. So the measurement method of risk is put forward with entropy, and Markowitz investment portfolio model is ameliorated. A new optimization model of portfolio is proposed. |
| Keywords: | portfolio risk entropy |
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