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“自我融资”的数学表达和Black-Scholes方程的推导
引用本文:陈波.“自我融资”的数学表达和Black-Scholes方程的推导[J].数学的实践与认识,2006,36(12):165-168.
作者姓名:陈波
作者单位:上海市应用数学和力学研究所,上海,200073
基金项目:上海市重点学科建设项目
摘    要:对L aw rence C.Evans提出的B lack-Scho les偏微分方程的一种基于“自我融资(self-financing)”的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对“自我融资”进行系统的分析,并给出直观的金融阐释和一个新的数学推导方法.我们的推导方法与L aw rence C.Evans的论述相辅相成,二者结合在一起,为“自我融资”的概念提供了一个完整的数学刻划.

关 键 词:Black-Scholes方程  自我融资  随机微积分
修稿时间:2004年11月1日

An Complementary Interpretaton of Self Financing and the Derivaton of the Black-Scholes Equation
CHEN Bo.An Complementary Interpretaton of Self Financing and the Derivaton of the Black-Scholes Equation[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(12):165-168.
Authors:CHEN Bo
Abstract:We study the discrete time model for the Black-Scholes equation proposed by L.C.Evans and derive a complement to Evans′ interpretation of self-financing.With this result,we reach a complete under standing of self-financing.
Keywords:Black-Scholes equation  self financing  stochastic calculus
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