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保险系统中一种推广风险模型的破产概率
引用本文:董亚娟,朱勇华.保险系统中一种推广风险模型的破产概率[J].数学的实践与认识,2004,34(6):17-21.
作者姓名:董亚娟  朱勇华
作者单位:1. 杭州商学院统计与计算科学学院,杭州,310035
2. 华北电力大学数理系,北京,102206
摘    要:将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .

关 键 词:Poisson分布  保险  风险模型  破产概率  调节系数
修稿时间:2002年9月12日

The Ruin Probability of a Generalized Risk Model in Insurance System
DONG Ya-juan,ZHU Yong-hua.The Ruin Probability of a Generalized Risk Model in Insurance System[J].Mathematics in Practice and Theory,2004,34(6):17-21.
Authors:DONG Ya-juan  ZHU Yong-hua
Abstract:The classical compound Poisson risk model is generalized to a new risk model, in which the arrival of policies follow Poisson process and the premium is a random variation. The double compound Poisson risk model is set up. Finally the general formula of the ruin probability for the double compound Poisson risk model is give, and a upper bound for the ruin probability for this model is got.
Keywords:poisson distribution  insurance  risk model  ruin probability  adjustment coefficient
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