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次分数跳—扩散过程下交换期权的定价

摘要：	考虑次分数跳一扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳一扩散Ito公式,给出了次分数跳一扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式.
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