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期权定价的新型三叉树方法
引用本文:韩立杰,刘喜波,刘宇.期权定价的新型三叉树方法[J].数学的实践与认识,2007,37(18):39-42.
作者姓名:韩立杰  刘喜波  刘宇
作者单位:1. 北方工业大学,理学院,北京,100041
2. 河北师范大学职业技术学院,基础部,石家庄,050031
基金项目:北京市属市管高校人才强教计划
摘    要:讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似.

关 键 词:二叉树模型  三叉树模型    B-S期权定价公式
修稿时间:2007年6月1日

A New Type of Triple Method For Option Pricing
HAN Li-jie,LIU Xi-bo,LIU Yu.A New Type of Triple Method For Option Pricing[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(18):39-42.
Authors:HAN Li-jie  LIU Xi-bo  LIU Yu
Abstract:The defects are discussed for the usual binomial tree model.On the basis of a new type of binomial tree model,a new type triple tree is constructed by mean of connection of origin moment and central moment.It is proved that the equation of option value under triple tree model is approximate to Black-Scholes equation.
Keywords:binomial tree model  triple tree model  moment  black-scholes equation
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