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一类相依索赔风险模型的破产概率问题研究
引用本文:解俊山,赵选民.一类相依索赔风险模型的破产概率问题研究[J].数学的实践与认识,2006,36(9):94-100.
作者姓名:解俊山  赵选民
作者单位:西北工业大学应用数学系,西安,710072
基金项目:国家自然科学基金;航空基础科学基金;陕西省自然科学基金
摘    要:考虑一种相依索赔风险模型,其中每次索赔发生时根据索赔额的大小可随机产生一延迟的副索赔.采用L ap lace变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的极限上下界.

关 键 词:风险模型  相依索赔  破产概率  副索赔  Laplace变换
修稿时间:2005年7月27日

Study on the Ruin Probability of a Correlated Claims Risk Model
XIE Jun-shan,ZHAO Xuan-min.Study on the Ruin Probability of a Correlated Claims Risk Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2006,36(9):94-100.
Authors:XIE Jun-shan  ZHAO Xuan-min
Abstract:Considering a risk model with time-correlated claims,in which every claim can produce a delayed by-claim randomly according to the amount of it.By means of the Laplace transform,the ruin probability of the risk model is obtained when the claim size is light-tailed.The upper and lower limit bounds of the ruin probability are also studied when the claim size is heavy-tailed.
Keywords:Risk model  time-correlated claims  ruin probability  by-claim  Laplace tr-ansform
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