| 基于流动性风险的开放式基金投资组合分析 |
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| 引用本文： | 陆宝群,马勤.基于流动性风险的开放式基金投资组合分析[J].数学的实践与认识,2005,35(9):38-41. |
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| 作者姓名： | 陆宝群 马勤 |
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| 作者单位： | 同济大学经济与管理学院,上海,200092 |
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| 摘 要： | 不同于通常的投资组合方法,本文在开放式基金的投资组合中加进流动性风险,得出最佳流动性短缺概率和在流动性不同的有价证券上的最佳投资量.
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| 关 键 词： | 开放式投资基金 投资组合 流动性风险 |
| 修稿时间： | 2004年7月20日 |
The Study of Portfolio of Opened-funds Based on Liquidity Risk |
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| LU Bao-qun,MA Qin.The Study of Portfolio of Opened-funds Based on Liquidity Risk[J].Mathematics in Practice and Theory,2005,35(9):38-41. |
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| Authors: | LU Bao-qun MA Qin |
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| Abstract: | Unlike the usual portfolio management, we also consider the liquidity risk in portfolio of opened—funds, and find the best short probability and the best portfolio. |
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| Keywords: | opened-fund portfolio liquidity risk |
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