| 考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型 |
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| 引用本文： | 杨瑞成,袁继红,刘坤会.考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型[J].数学的实践与认识,2007,37(9):1-5. |
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| 作者姓名： | 杨瑞成 袁继红 刘坤会 |
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| 作者单位： | 1. 鲁东大学,数学与信息学院,山东,烟台,264025
2. 北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;鲁东大学博士启动基金 |
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| 摘 要： | 通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
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| 关 键 词： | 维纳过程 漂移因子 停时 最大回报函数 推广的Ito∧公式 |
| 修稿时间： | 2004年12月13 |
Optimal Singular Stochastic Control Problem with Pay-off and Complementary Functions |
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| YANG Rui-cheng,YUAN Ji-hong,LIU Kun-hui.Optimal Singular Stochastic Control Problem with Pay-off and Complementary Functions[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(9):1-5. |
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| Authors: | YANG Rui-cheng YUAN Ji-hong LIU Kun-hui |
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| Abstract: | By introducing pay-off rate and complementary functions into the objective structure,we formulate an unsymmetrical optimal singular optimal control model.Relying on both stochastic calculus and optiaml control theory,we obtain its explicit solution of optimal return function and corresponding singular control strategy. |
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| Keywords: | wiener process drift parameter stopping time optimal return function generalized Ito^ formula |
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