| Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价 |
| |
| 引用本文： | 王献东,何建敏.Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价[J].数学的实践与认识,2015(2):1-6. |
| |
| 作者姓名： | 王献东 何建敏 |
| |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院;常州工学院理学院 |
| |
| 基金项目： | 江苏省普通高校研究生科研创新计划项目;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CXZZ13-0140) |
| |
| 摘 要： | 在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利率的标准Brown运动相关时欧式股票期权的定价公式,最后给出此定价模型的一些特例以及算例.
|
| 关 键 词： | 纯生跳扩散过程 随机利率 Girsanov定理 期权定价 |
The Option Pricing under Vasicek Interest Rate and Pure Birth Jump Diffusion Model |
| |
| WANG Xian-dong;HE Jian-min.The Option Pricing under Vasicek Interest Rate and Pure Birth Jump Diffusion Model[J].Mathematics in Practice and Theory,2015(2):1-6. |
| |
| Authors: | WANG Xian-dong;HE Jian-min |
| |
| Institution: | WANG Xian-dong;HE Jian-min;School of Economics and Management,Southeast University;College of Sciences,Changzhou Institute of Technology; |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
