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基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
引用本文:卢志义,刘乐平,陈丽珍. 基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界[J]. 数学的实践与认识, 2015, 0(2): 60-67
作者姓名:卢志义  刘乐平  陈丽珍
作者单位:天津商业大学理学院;天津财经大学统计系
基金项目:国家自然科学基金(71371138,71171139);全国统计科学研究计划项目(2012LY107);天津市高等学校科技发展基金计划项目(20121004)
摘    要:在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.

关 键 词:IBNR准备金  广义线性模型  同单调  随机界

Stochastic Bounds for the Estimate of IBNR Claims Reserve Based on Comonotonicity Theory
LU Zhi-yi;LIU Le-ping;CHEN Li-zhen. Stochastic Bounds for the Estimate of IBNR Claims Reserve Based on Comonotonicity Theory[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2015, 0(2): 60-67
Authors:LU Zhi-yi  LIU Le-ping  CHEN Li-zhen
Affiliation:LU Zhi-yi;LIU Le-ping;CHEN Li-zhen;School of Science,Tianjin University of Commerce;Department of Statistics,Tianjin University of Finance and Economics;
Abstract:
Keywords:
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